Весь сюжет Cold War пропитан духом детективных триллеров про правительственные заговоры и шпионов. Игрок в роли молодого члена элитного отряда под предводительством Рассела Адлера и Джейсона Хадсона выслеживает самого опасного человека на Земле — советского агента Персея, который планирует устроить третью мировую войну. Поиски заведут отряд в различные уголки мира и даже в штаб-квартиру КГБ на Лубянке