Dynamite Headdy — это платформер, в котором игрок управляет Хэдди, марионеткой со съемной головой. По сюжету Хэдди отправляется в путешествие, чтобы спасти свой мир от злого кукольного короля Темного Демона, который превращает всех марионеток в своих злобных приспешников. Чтобы добиться успеха, Хэдди должен одолеть армию короля, в которой есть такие персонажи, как Требл Брюин и ключевые мастера, выступающие в роли боссов. Хэдди может прыгать и бросать свою голову в любом направлении, чтобы атаковать врагов. Его голову также можно использовать, чтобы цепляться за крюки и подтягиваться на другие платформы. Здоровье Хэдди отображается в виде прожектора в углу экрана, который меняет цвет. Если игрок не подбирает восстанавливающие предметы, чтобы подлечиться после получения урона от врагов, он теряет жизнь.